Új hozzászólás Aktív témák

• #4137 aAron_ őstag Jester01 #4136

  Új Válasz 2013-06-09 17:12:04 #4137

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  aAron_

  őstag

  válasz Jester01 #4136 üzenetére

  értem, akkor leírom pontosabban mit akarok kiszámolni, hátha van valami ötleted (meg kedved segíteni). sajnos most úgy érzem még nem elég a tudásom egy ilyen probléma megoldásához.

  szóval az egész dolog lényege az, hogy X db részvény (ált 40<X<50) egy portfólióban való optimális eloszlását megtaláljuk. ez akkor a legjobb ha a sharpe ratio a lehető legnagyobb. ezt az alábbi módon kell kiszámolni:

  sharpe_ratio=sqrt(250)*((avg_daily_rets - riskfree_daily_rets)/std_dev)

  avg_daily_rets nem más mint a porfólió átlagos napi hozama pl.: 0.0002364 = 0.02364%

  riskfree_rets az elérhető legnagyobb kockázatmentes napi hozam (lehet akár 10 éves lejáratú amerikai kötvény, vagy akár banki kamat, bár ez utóbbi kevésbé)

  std_dev pedig standard deviation of the portfolio, tehát a szórása a napi hozamoknak (ez a kockázat a gyakorlatban)

  (250 a kereskedési napok száma egy évben)

  adatok amivel dolgozni kell kb így néznek ki (napi igazított árfolyam, mintha mindegyik 1-től indulna az 1. napon):

  első, második, harmadik, negyedik, ..., n-edik részvény
  1. 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 ... 1.00000
  2. 0.99820 0.99930 1.00090 0.99130 ... 1.00010
  3. 1.00150 0.99750 1.00140 1.00300 ... 1.00060
  3. 1.00510 0.99970 1.00080 1.00380 ... 1.00070
  5. 1.00830 1.00240 1.00160 1.00360 ... 1.00080
  6. 1.00910 0.99050 1.00270 1.01440 ... 1.00100
  7. 1.00900 0.98940 0.99970 1.01890 ... 1.00110
  8. 1.00830 0.99060 0.99930 1.02240 ... 1.00170
  .
  .
  .

  n-edik 1.29590 1.22330 1.13880 1.40270 ... 1.06800
  nap

  eddig úgy számoltam (X<=4 esetén), hogy leteszteltem az összes lehetőséget

  egyik lehetőség pl.: első részvényt vettem 0.5x, másodikat 0.3x, harmadikat 0.1x, negyediket 0.1x és így kiszámoltam minden napra a porfólió értékét

  ebben az esetben (ha az első 4 részvénnyel számolunk csak) a portfólió árfolyama a 2. nap= 0.5x0.99820+0.3x0.99930+0.1x1.00090+0.1x0.99130=0.99811

  ha ez az érték megvan minden napra abból már ki tudom számolni minden egyes nap hozamát és tudok vele dolgozni

  csak onnan tudom, hogy sokkal több részvény optimális allokációját is ki lehet számolni, hogy többen is több mint 500 részvénnyel dolgoztak (külföldi fórumon), és olyan algoritmust írtak amely egy évre visszamenőleges adatból kiszámolta az optimális allokációt és sharpe ratio-t, mégpedig sokkal nagyobb pontossággal mint 0.01, elmondásuk szerint egy viszonylag lassú gépen kevesebb mint 20 perc alatt lefutott az egész.

  remélem érthető és nem magyaráztam túl semmit sem

Új hozzászólás Aktív témák