Új hozzászólás Aktív témák

• #703 Fecdzo senior tag álmos #698

  Új Válasz 2008-11-20 09:15:49 #703

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz álmos #698 üzenetére

  Na, örülök, hogy találkozok hasonszőrű egyeddel... ez lett volna az egyik ok amiért ezt a topikot megnyitottam. Kb 3 éve vagyok benne az automatizált rendszerekben, de végig csak elég alap szinten. Nem sikerült túllépnem egy bizonyos ponton mert nincsenek meg a kellő ismereteim (programozás) és túl nagy plusz energiát kötne le ha még ebbe is bele kéne fognom. Talán egyszer.

  Ezért maradtam az egyszerű progiknál, pl Ninjatrader ahol egy varázsló segítségével azért elég jó kis rendszert lehet építeni, de az igazi erejét a C# adná, ahhoz meg mint mondtam nem értek. Van egy pár rendszerm nekem is, volt ami futott is élesben, de most parkoló pályán vannak...

  MT4-el kb max egy éve futottam össze, megint csak programozás kimaradt, csak backtestre használtam ott is mások stratégiáit lestem meg. Érdekelne viszont, hogy te meddig jutottál. Profit factor, tesztelt időszak, drawdown?

  Egyvalami viszont tuti. Forex backtest félrevezet!!! Miért? Minnél hosszabb időre tesztelsz vissza annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy már nem az adott brókercég adatait látod (nincsenek benne az ő spreadjeik) hanem egy core adatsort. Ami sokkal "tisztább" szögletesebb árfolyam. Ez egy-két év után többnyire bekövetkezik (backtest). Minnél több adaton minnél több kötéssel lenne statisztikailag valami szignifikáns, de ez pont félrevezet. Pláne egy perces adatokat használva. A nagyobb időtávokon, meg még hamarabb előjön...

  Ezért kezdek visszamenni a részvények/határidők felé, mert az szabályozott keretek közt mozog, mindenhol ugyanazt az árat látod(mindegy melyik bróker), nincs order visszatartás, nincs stop hunting, nincs minden magyarázat nélkül bezárt számla...stb...

  fulekitrading.wordpress.com

Új hozzászólás Aktív témák