- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Samsung Galaxy S24 Ultra - ha működik, ne változtass!
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Samsung Galaxy A54 - türelemjáték
- Huawei Watch GT 4 - kerek karék
- Yettel topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- iPhone topik
Hirdetés
-
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
-
A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
-
AMD Radeon undervolt/overclock
lo Minden egy hideg, téli estén kezdődött, mikor rájöttem, hogy már kicsit kevés az RTX2060...
Új hozzászólás Aktív témák
-
Danoob
csendes tag
Sziasztok,
olvasgattam a topikot és akkora hatással volt rám,
hogy kipróbáltam az OANDA demó-számláját. Előre bocsátom, hogy devizához eddig soha közöm nem volt, csak a BÉT prompt piacán ténykedtem több-kevesebb eredménnyel.De máris van egy elég nagy gondom (a sok kisebb között), nevezetesen, hogy nem tudok stop-losst beállítani, anélkül pedig ugyebár nem az igazi.
Elképzeléseim szerint, ha shortban vagyok, akkor az árfolyam csökkenésére fogadok, tehát akkor kell szomorúan, de határozottan zárni, ha az árfolyam felfelé indul meg. Ennek megfelelően a stop-lossnak valamilyen, az éppen aktuálisnál magasabb áron kéne aktiválódnia. Na ehhez képest nekem ez azt mondja, hogy csak a jelenleginél alacsonyabb árfolyamot adhatok meg.
Mit rontok el, vagy értek félre?
Továbbá jól értem, hogy a bróker haszna az a spread-ben van benne? Tehát ami vételi meg eladási árfolyamokat látok, azok már azok, amennyiért ténylegesen végrehajtódik a szempontomból a tranzakció és más költség nem merül fel? Illetve nincs semmilyen alsó határ a kötések méretére? Tehát ha pl. elkezdek élesben mondjuk 100 euróval kereskedni, akkor arányaiban ugyanazok az esélyeim, mint 100-szor annyival?
Na még egy: lehet valahonnan évekre visszamenőleg mondjuk 5 mp-es felbontással adatokat szerezni, lehetőleg minél több devizapárról? Olyan formátumban, hogy az utána valamilyen saját programmal feldolgozható legyen.
Remélem nem gond, hogy elsőre ilyen sokat kérdeztem
Előre is köszönöm a válaszokat. -
Danoob
csendes tag
"Valószínűleg az lehetett a baj, hogy amíg beállítottad a stoppod addig az ár elment már más irányba és frissíteni kellett volna"
Ha nagyon messzire próbálom rakni, akkor se fogadja el. A képen amit linkeltem, a "Market order" ablak alján pirossal ki is van írva, hogy "stop loss must be below quote", és látszik, hogy shortban vagyok. Dettó, ha longhoz próbálok beállítani stop-losst, akkor azt mondja, above kell legyen. Holott épp fordítva kéne. Szóval nagyon nem értem én ezt.
"100 euro vagy 1000000, majdnem hogy mindegy...."
Az jó, mert akkor demó számla után lehet következő lépésként valami kis összeggel kezdeni. Annyim nincsen, hogy azzal komoly ráhatásom lehessen a piacra
"Hát ilyen pici felbontásnak csak nagyon speciális skalp technikához van értelme"
Végülis nekem kisebb felbontás is jó lenne, a lényeg csak hogy intra-day adat kéne lehetőleg évekre visszamenőleg többféle devizapárra, amin utána lehetne programozott stratégiákat tesztelni.
-
Danoob
csendes tag
"Azért nem tudtad a SL-szintet beállítani, mert Buy (Long) pozícióban voltál"
Na de éppen ez az, hogy nem abban voltam, hanem shortoltam. Fent a trades-nél ki is írja a képen. Próbálgattam, konzekvensen csak a "rossz irányba" engedi berakni a szintet. Ha meg oda rakom, ahova engedi, akkor annak megfelelően végre is hajtódik a megbízás azonnal. Csak ugye annak meg semmi értelme.
mod: meg a kis ablakban is "buy" van beállítva, tehát hogy shortot akarok, (vétellel) zárni.
[ Szerkesztve ]
-
Danoob
csendes tag
Csak rájöttem mi volt a baj a stopjaimmal. Az hogy piaci áras megbízást akartam adni, azt pedig láthatóan nem lehet, mert akkor úgy veszi, hogy a megbízás kiadásakor érvényes áron szeretném eladni a stop teljesülésekor, és ez nem tetszik neki. Tehát mindenképpen kell limitárat megadni, úgy már működik is szépen.
Közben igyekszem magam kiművelni forex-ügyben, és kisebb sokként ért, hogy a piac decentralizáltsága miatt az egyes közvetítőknél más-más árfolyamok alakulhatnak ki. Nah ez azért bánt engem, mert találtam historikus intraday adatokat, de ezek szerint az nem sokat ér, stratégia teszteléséhez pontosan az oanda adatai kellenének visszamenőleg, az viszont nincs
Összehasonlítottam két forrásból letöltött adatokat az oanda programjában megjelenő grafikonnal és tényleg háromféle 
Fecdzo, te programozott kereskedéshez mit használsz? Úgy értem a programod az adatokat hogy kapja, és hogy adja a megbízásokat? Láttam, hogy van az oandának API-ja, de valami veszett drága... legalábbis próbálkozni mindenképp.
(továbbá a korábbiak fényében az is kérdésem lenne, hogy honnan vannak adataid a teszteléshez)Az adózás hogy működik, hol lehetne ennek utánanézni? Van ahol azt írják, hogy a részvénykereskedéssel ellentétben itt nem lehet a veszteségeket levonni a nyereségekből. Azért az nagyon durva lenne....
Amúgy én a John J. Murphy könyvet "szereztem be", majd ahogy időm engedi olvasgatom. Úgy tűnik elég jól vannak benne leírva a dolgok.
-
Danoob
csendes tag
"Én is azt ajánlom, hogy annál a cégnél backtestelj ahol kereskedsz"
Egyelőre csak az Oanda demószámláját nyüstölöm, de eddig szimpatikusnak tűnik, tehát akár éles kereskedésre is használnám. Viszont ezzel nem tudom megfogadni a fenti tanácsod, mert egyáltalán nem találok hozzá backtesthez használható adatokat.
"Nos még nem engedtem rá egy intrumentumra sem a rendszereim, de ha fogom akkor NinjaTradert meg Trdestationt. Trdestationban az a jó, hogy olyan komplett brokicég mint IB csak fasza a kereskedési őlatformja...lehet backtesztelni, van az easylanguage nyelve és nagyon egyszerű ez által programozni."
Tradestation letöltöttem, másiknak csak a weblapját néztem meg... Igazából nem hiszem, hogy ezekkel komoly dolgokat le lehet programozni, szóval én mindenképp olyan megoldáson gondolkodok, hogy teljesen saját (pl C++-ban írt) programmal végezném a backtesteket és a stratégiafejlesztést. De ehhez egyelőre a legjobb adatom ami van, a www.fin-rus.com-ról leszedhető, 1 perces felbontású gyertyák. Viszont itt az EUR/USD csak négy tizedes pontosságú (Oanda programja 5 tizedest kezel) továbbá perpill elképzelésem sincs, hogy még ha ezekre az adatokra össze is hozok valami működő automatizált rendszert, akkor az utána az Oanda adatain is működni fog-e. (az meg külön öröm lesz, hogy ha nem akarom megvenni a kipróbáláshoz az API-jukat, akkor meg kell csinálni a kliensük automatizálását) Szóval nem vagyok túl bizakodó egyelőre.
-
Danoob
csendes tag
Ööö... igazad van, a Metatradert töltöttem le. Túl sok információ zúdult rám, pár dolog úgy látszik már összekavarodik
Most letöltöttem a NinjaTradert is, elég összetettnek látszik, szóval egyelőre nem mélyültem el benne, csak annyira, hogy az egyik példastratégia forráskódját megtaláljam. Azt tényleg látom, hogy jóformán akármilyen stratégia leírható, és valóban C-szerű, teljesen értelmes nyelven. (C#-ot épp nem ismerem) Csak én azon agyalok, hogy valami tanulóalgoritmussal kéne megtaláltatni egy működő módszert, ahhoz viszont nem elég a stratégiát tudni leírni, hanem egy meglehetősen komplex környezet is kell, amit tartok tőle, hogy így nem, vagy csak nagyon komplikáltan oldható meg. Bár azért ezt a NinjaTradert még tanulmányozom, ha lesz időm.
Megnéztem ma a letöltött historikus adataimból az utolsó két órát és összehasonlítottam az oanda chartjával. Hát, pofára tényleg ugyanaz, viszont volt benne egy hatalmas tüske ami az oandanál nem jelent meg. Ez egy trailing stopnál már nagyon nem mindegy, szóval lehet hogy más adatok után kell néznem.
-
Danoob
csendes tag
"Honnan szerezted be a John J. Murphy könyvet?"
Izé, elektronikus formában "szereztem be" és ha a forrást ideírom az ellentétes a fórumszabályzattal. Gondolom érhető
De kétségtelenül jobb lenne papíron olvasni, bár egyelőre azt hiszem semmilyen formában nem lesz rá időm. Azért ha gondolod elküldöm szívesen. -
Danoob
csendes tag
Kevés erre fordítható időmben még mindig azon pörgök, hogy hogy lehetne oanda historikus adatokat szerezni. Azt látom, hogy itt elvileg bizonyos feltételeknek megfelelő ügyfelek kérhetnek adatokat, de ehhez tartozik egy szép hosszú szerződés, hogy nem adják tovább, meg hogy mire használhatják és még meg is kell magyarázni hogy mire kell.
Nem egészen értem, miért őrzik ennyire féltve ezeket az adatokat? Nem lenne nekik is jobb, ha szabadon elérhető lenne, többen tudnának rá backtestelni és így többen találnának ki stratégiát amit utána náluk élesben is bevetnének? Engem például csak az adathalmaz hiánya tart vissza attól, hogy elkezdjek stratégiafejlesztéssel kísérletezni, ami ha sikerrel járna, persze hogy ügyfelükké válnék...
Khmm... esetleg nem tud valaki olyanról, hogy egy ilyen historikus EUR/USD adatsor, mondjuk perces gyertyákkal, "véletlenül kikerült"?
-
Danoob
csendes tag
"Önmagában nem sok hasznát vennéd ha lenne historikus adatod! A Manuális back test nagyon lassú és sok hibát is indukál, másként meg nem tudnál backtestet így csinálni."
Mindenképp saját programot írnék az adatok feldolgozására, mint ezt már fentebb kifejtettem, épp ez lenne a lényeg. Amire lehet manuális backtestet csinálni, arra pedig lehet programot is írni. Van jópár éves tapasztalatom programozásban, meg MI dolgokkal is foglalkoztam, szóval a feldolgozás miatt nem aggódok, csak kéne valahonnan a nyers és lehetőleg hibamentes adattömeg... Bár mostanában meg időm nem nagyon van és ez még kb. 2 hónapig nem is nagyon fog változni.
-
Danoob
csendes tag
"Próbáltál már korábban hasonlót?"
Programozott tőzsdei kereskedést nem. Amivel viszonylag többet foglalkoztam és szorosabban köze lehet a témához, az egyszerűbb táblás játékokhoz MI, illetve alakfelismerés.
"milyen algoritmusokban gondolkodsz?"
Egyelőre nagyon konkrét elképzelésem nincs. Valószínűleg első körben azt nézném meg, hogy a mozgóátlagolásos módszereket lehet-e valahogy finomhangolni, pl. úgy hogy egy rakat egyéb indikátor alapján döntünk, hogy elfogadjuk-e az adott nyitási/zárási jelet. Ezt pl. lehetne valami genetikus algoritmussal teszteltetni. Esetleg lehetne csinálni valami egyszerűbb algoritmust a fontosabb gyertyalakzatok felismerésére és megnézni, hogy ezek felismeréséből kijön-e valami hatékony stratégia... stb, stb. Ötletem szerintem lenne bőven, csak amíg nincs historikus adathalmazom, addig sokat nem érek velük.
Amúgy rövid oanda fxgames kisérletezésem meggyőzött arról, hogy ezt szinte biztos, hogy csak devizára lenne érdemes elkezdeni.
-
Danoob
csendes tag
Igen, én se várom, hogy majd valami nagyon komplex stratégia lesz sikeres.
"Milyen formátumú adatokra lenne szükséged? Ninjából tudnék exportálni esetleg...."
Egyperces gyertyákra gondoltam, EUR/USD. A formátummal csak annyi megkötés van, hogy ismert legyen a felépítése, és/vagy egyértelmű. Tehát, ha például egy egyszerű szövegszerkesztővel megynyitva ember számára olvasható, az már teljesen jó. (például egy sorban időpont, nyitó, záró, min, max). Ebből mondjuk 2-3 év lyukak nélkül, az összes tizedesjeggyel. És olyan forrásból, hogy valós, pontos adatok, amiket valahol real-time látott volna az ember és kötni lehetett volna. (mint említettem oanda lenne a preferált, már csak azért is, mert drágán ugyan, de elérhető az API-juk, szóval elvileg akár tényleg megvalósítható a program a távoli jövőben)
Ha esetleg tudnál szerezni valamit hasonlót, annak nagyon-nagyon örülnék!
-
Danoob
csendes tag
Nagyon köszönöm, ha emailben küldhető méret, akkor küldheted a profilomban megadott címre.
Amúgy nem elsősorban egy-két tick miatt aggódok ennyire az eltérő adatok miatt. Neten rákeresve is láttam pár érdekes összehasonlítást, meg amikor egyszer én vetettem össze két platform adatait, hát voltak ott rondaságok. Például láttam olyat, hogy egyik adatsoron megjelent egy meglehetősen nagy tüske, ami a másikon nem volt. Na ez szépen kiütheti a stopokat, ami már nagyon nem mindegy. Az 1-2 tickes eltérés még kezelhető, de egy ilyen nagyobb különbség igen sok gondot okozhat. Persze lehet remélni azt is, hogy ami az egyik adatsoron működik hosszútávon, az jó lesz a másikon is... fene tudja.
Öhh.... most jut eszembe, az adatsorban a spread nem szerepel? Vagy azt te hogy veszed bele a számításba, mert azt is össze-vissza változhat...
-
Danoob
csendes tag
Köszönöm szépen, majd beszámolok az eredményről, ha lesz. De sajnos egyelőre nem tudtam vele foglalkozni, hétvégén nem voltam gépközelben, hétközben meg dolgom van... de igyekszem
A spread egy viszonylag konstans dolog.
Azért Oandánál eléggé változékonynak tűnt nekem. Különösen ha hír van, de egyébként is napszakfüggően változik... Mindenesetre így tényleg csak nagyobb trendek keresésére lehet használni ezeket az adatokat. Pedig egy-egy kisebb amplitúdójú hullámzásban is jól lehet keresni időnként. Na mindegy, lesz épp elég kihívás így is
-
Danoob
csendes tag
Fecdzo, próbálgattam pár dolgot az adathalmazon amit küldtél (köszönet ismét) és közben vettem észre, hogy mindennap reggel 6 és 7 között hiányzanak az adatok. Ez mitől van?
Esetleg ennél a társulatnál ekkor nincs kereskedés? Oandán nincsenek ilyen lyukak... -
Danoob
csendes tag
Oanda nekem szakad össze-vissza, ráadásul gyakran fél-egy percig nem érkezik adat és áll minden, aztán egyszerre rajzolja ki ami az idő alatt történt. Meglehetősen bosszantó, előbb nyitottam egy pozíciót, mielőtt stopot állíthattam volna megszakadt, aztán mire sikerült újra csatlakoznom ott figyelt egy szép kövér mínusz. Nem demó számla lenne meg is ütött volna a guta...
Már tegnap is volt vele némi szenvedés, de ma nálam valami iszonyat megbízhatatlan.
-
Danoob
csendes tag
Szerintem elvileg kapsz kezdésnek 10000$-t a számládra. De ha nem, akkor elindítod a Java-s kereskedőprogit, és ott az account menüben van egy olyan, hogy add/remove funds. Na ott lehet állítgatni az összeget.
A valódi számla eljárása engem is érdekelne. Leginkább, hogy mennyit kell vele IRL vacakolni, kell-e igazolványmásolat, adószám, stb., akarják-e tudni az állandó címem, ahova leveleket küldhetnek, meg ilyenek. Mondjuk nekem az az elhatározásom, hogy akkor nyitok igazi számlát, ha a demón egy előre elhatározott szintet elérek, számlaújratöltés nélkül. Na ettől még messze vagyok
Amúgy vannak itt értékelések a különböző forexes cégekről: [link]
Oandát is elég sokan szidták, de alapvetően kábé mindegyik céget.Ja és most találtam rá a metatraderes versenyre, azt hiszem még nem volt a topikban: [link]
Előre beadott kereskedőprogramok versenye valós adatokon. Érdekesek az eredmények. Van néhány aminek baromi jól megy, viszont a több mint 700 indulóból alig 200 van pluszban. Azt hiszem ki kell tanulnom jobban ezt a MetaTradert Múltkor már nézegettem, de elég zavaros egyelőre az egész... -
Danoob
csendes tag
válasz
3ngin33r
#597
üzenetére
Egy hét még önmagában nem sokat mér, de hozzám képest kifejezetten jó heted volt
Nálam az eredmény az önbizalmam alapos visszaesése és -1%,de úgy hogy közben volt sokkal lejjebb is és utólag visszatekintve borzalmasan rosszul csináltam rengeteg dolgot. Szóval örülj a hat tizedednek
Igazából inkább annak örülnék, ha végre lenne időm nekiesni a metatradernek kevésbé felületesen, de az nem tudom mikor lesz. Meg adatom is csak májustól van, nem tudom miért és hogy hogy kéne tölteni hozzá.
szerk... ööö...izé, ez neked már valódi pénzzel ment?
[ Szerkesztve ]
-
Danoob
csendes tag
Mit értesz zárt rendszer alatt? Hozzáfér a piac bármilyen információjához, akkor már nem zárt :S Vagy úgy érted, hogy emberi beavatkozásmentes?
Azt írod, hogy szerinted egy ilyen nem lehet megbízható, de utána meg azt hogy a szignálok alapján kereskedő robot igen. Akkor az nem zárt?
Félre ne érts, nem ellentmondani, vagy kötekedni akarok, csak nem értem, mire gondolsz...Egy ilyen neuronhálós dolog milyen bemenő adatokból dolgozik tipikusan? Volt szerencsém neuronhálózni más területen, tehát valamennyire benne vagyok a dologban, de fogalmam nincs hogy ezt hogy használják kereskedésre. (bár ötletem éppen lenne)
hogy kipróbáltam az OANDA demó-számláját. Előre bocsátom, hogy devizához eddig soha közöm nem volt, csak a BÉT prompt piacán ténykedtem több-kevesebb eredménnyel.
Összehasonlítottam két forrásból letöltött adatokat az oanda programjában megjelenő grafikonnal és tényleg háromféle 
Esetleg ennél a társulatnál ekkor nincs kereskedés? Oandán nincsenek ilyen lyukak...
Új hozzászólás Aktív témák
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- BestBuy topik
- Azonnali fáradt gőzös kérdések órája
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- PlayStation 5
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
- AMD GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- További aktív témák...
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)