Új hozzászólás Aktív témák

• #7272 Fecdzo senior tag tlac #7271

  Új Válasz 2016-01-21 13:15:21 #7272

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #7271 üzenetére

  Asszem jobban jársz ha ezt elolvasod ha a képlet kell.

  Sajna már nincs meg, de most kedvet kaptam újra megcsinálni ezt a vizsgálatot. Matlabben és excelben oldottam meg ezt zajmérést. Szerzek adatot mondjuk SP500hoz meg eurusdhez és megcsinálom újra.

  Nagyon érdekes amit fentebb aAron beírt. Azt hiszem azért rákérdeznék, hogy pontosan mire gondol az illető. Az egyszerűség kedvéért én úgy közelítettem meg a dolgot, hogy azt feltételeztem, hogy ha zaj van akkor mean reversionnellehet pénzt csinálni. Ha kicsi a zaj akkor pedig momentummal.

  Egyszerű ha csinál az ember egy backtestet a következő két strati használatával: Ha a jelenlegi gyertya magasabb mint az x gyertyával ez előtti akkor short, ha alacsonyabb akkor long. Aztán a momenumhoz meg pont a fordítottját kell megnézni. Ha a mostani gyertya magasabb mint x-el ezelőtt, akkor long. Exitnek meg tartsd x gyertyáig.

  Hasonló elvekkel futtattam pár tesztet1m-től fölfelé. Nagyon szép profitgörbét kaptam alacsony TF-en. És egyre rosszabbak lettek ahogy haladtam fölfelé. Ugyanennek a fordítottja volt igaz momentumnál.
  Én ebből jutottam arra a következtetésre, hogy alacsony szinten ezért dominál a zaj, míg magasabbon a momentum.

  Egy lehetséges magyarázat még az ellentmondásra.Sok tanulmány az opcióárazásból indul ki. Tehát geometriai brown mozgás. Ez már önmagában egy sztohasztikus folyamat. Erre vannak statisztikai tesztek is. Elképzelhető h bebizonyítható adott instrumentum adott TF-én adott időszak alatt, de mondjuk mégis vannak benne trendek. Még ez is egy magyarázat lehet.

  Végül visszakanyarodunk a zaj fogalmának problémájára. Ki mit ért alatta...?

Új hozzászólás Aktív témák